Il trailing stop è un particolare ordine di stop loss che segue il prezzo dell’asset che si sta negoziando e viene aggiornato automaticamente in risposta alle variazioni di prezzo.
Il trailing stop è un’alternativa all’ordine di stop-loss standard, in quanto segue il prezzo dell’attività e si adegua di conseguenza, contribuendo a proteggere i profitti man mano che il prezzo segue il trend di movimento che abbiamo ipotizzato.
In genere, un trailing stop loss viene stabilito a una certa distanza dal prezzo corrente del mercato e segue il prezzo al variare dello stesso. Se su una transazione di acquisto viene inserito un trailing stop, lo stop aumenterà man mano che il prezzo sale, pur rimanendo alla stessa distanza. Tuttavia, il trailing stop loss non arretrerà mai. Quindi le il prezzo dovesse salire parecchio e poi ritracciare rapidamente, il trailing stop che abbiamo impostato andrà a mettere al sicuro il nostro profitto anche nel caso non avessimo preso il nostro livello di take profit.
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Come si usa il trailing stop nel trading di criptovalute: le strategie dei professionisti
Tenendo presente questo aspetto, esaminiamo ora diversi metodi di trailing stop-loss validi che potreste implementare nel vostro approccio al trading.
Strategia di Trailing Stop con l’ATR (Average True Range)
Tra i diversi tipi di strategie di trailing stop-loss, la tecnica dell’Average True Range (ATR) è ampiamente considerata una delle più efficaci. Il fatto che l’approccio tenga conto della volatilità attuale di un asset è in gran parte responsabile della sua ampia adozione. Di conseguenza, è una rappresentazione esatta del movimento del mercato per quanto riguarda il prezzo.
Dato che consente ai prezzi di percorrere una distanza significativa, la maggior parte dei trader preferisce utilizzare i tre valori dell’ATR come limite di trailing stop. Analizziamo la relazione tra i vari valori ATR e la loro reazione alle variazioni di prezzo.
Il fatto che il trailing stop ATR segua il prezzo durante le sue fluttuazioni e aiuti a garantire i profitti sulle operazioni aperte è il principale vantaggio del suo utilizzo. Quando è automatizzato, funziona bene perché è in grado di funzionare da solo anche se non state osservando le transazioni che sta effettuando.
Ad esempio, se desiderate mantenere il trade per tutta la giornata o per alcuni giorni, potete utilizzare i valori ATR visualizzati sul grafico orario. Se invece volete tenere aperte le operazioni per almeno qualche giorno e magari per una settimana o più, potete considerare di passare ai valori ATR sul grafico giornaliero.
1 ATR trailing stop-limit
Utilizzare un solo valore ATR come trailing stop comporta sì una minor perdita in caso di ritracciamento, ma non permetterà alla nostra posizione di restare in gioco a lungo, dal momento che basta davvero una piccola oscillazione a triggerare il nostro trailing stop. Il che significa che non avreste potuto beneficiare del resto del trend.
2 ATR trailing stop-limit
La distanza di trailing stop di 2 ATR è di gran lunga superiore e vi avrebbe permesso di rimanere nel trade per un periodo di tempo significativamente più lungo rispetto al caso precedente. Può essere un buon compromesse tra protezione del profitto e opportunità di cavalcare lo swing a lungo.
3 ATR trailing stop
Anche se il limite di stop-loss in posizione trailing a 3 ATR rappresenta un miglioramento significativo rispetto alla precedente restrizione, potrebbe non essere sufficiente a coprire il grosso del movimento qualora il trend non fosse molto deciso.
Strategia di Trailing Stop con MA (Moving Average, Media Mobile)
Poiché segue il prezzo di un asset in modo così ravvicinato e regolare, l’indicatore della media mobile può essere utilizzato anche come trailing stop. L’indicatore MA funziona in modo del tutto simile a quello dell’indicatore ATR. Tuttavia, a differenza di quest’ultimo, non è possibile avere più MA.
La maggior parte dei trader seguirà una tendenza fino a quando non avrà fatto il suo corso, utilizzando la media mobile esponenziale (EMA) o la media mobile a 20 periodi. Di conseguenza, si può continuare a utilizzare la stessa impostazione per proseguire in un’operazione in trend fino al momento in cui la tendenza si esaurisce e la MA vi fa uscire dall’operazione.
L’ATR e la MA sono entrambi indicatori “lagged”, ossia che ci forniscono dati in ritardo e solo su eventi passati. Di conseguenza, non rispondono istantaneamente alle fluttuazioni di prezzo impreviste. Ciò comport che una spike potrebbe farvi uscire prematuramente da un’operazione, causandovi una perdita di denaro.
Quale percentuale della posizione seguire in trailing stop?
Molti trader professionisti indicano una percentuale che va dal 15% al 20% come una buona percentuale di trailing stop-loss da utilizzare in questo approccio. Entrambe queste percentuali hanno un buon rendimento interessante nella maggior parte dei casi. L’utilizzo della volatilità media del titolo come punto di riferimento è un altro metodo per determinare la distanza del trailing stop-loss.
Un esempio di Trailing stop nella pratica
Immaginiamo di aver avviato un’operazione di acquisto sulla coppia di valute EUR/USD mentre era scambiata a 1,1200 e di aver impostato un ordine trailing stop loss di 15 punti sul nostro conto. Il livello iniziale del trailing stop sarebbe stato fissato a 1,1185, ma avrebbe continuato a muoversi più in alto se il prezzo della coppia di valute fosse aumentato.
Nel corso della giornata di trading, la coppia di valute EUR/USD è avanzata fino a un massimo di 1,1300, fornendoci un profitto aperto di 100 pips e permettendoci di seguire il nostro stop loss a 1,1285. Il giorno successivo, abbiamo ricevuto notizie sfavorevoli dall’eurozona, che hanno catalizzato un crollo della coppia che l’ha portata a un minimo di 1,1250.
D’altra parte, il nostro scambio terminerà a 1,1285. È qui che è stato impostato il trailing stop per salvaguardare una parte significativa dei nostri guadagni aperti.
Che differenza c’è tra Stop Loss e Trailing Stop
La distinzione più significativa tra un ordine stop-loss e un ordine trailing stop-loss è che il primo è statico, mentre il secondo si adegua in base al prezzo dell’attività sottostante. A differenza dell’ordine di stop-loss convenzionale, che mantiene sempre la sua posizione o direttamente al di sotto o direttamente al di sopra del prezzo a cui si è entrati nel mercato, l’ordine di trailing stop blocca automaticamente il vostro profitto ogni volta che il mercato avanza a vostro favore.
Cosa significa avere uno stop-limit trailing
Un ordine trailing stop-limit è un tipo di ordine che consente ai trader di porre un limite alla quantità di denaro che sono disposti a perdere, pur consentendo loro di guadagnare il più possibile dalle loro operazioni.
Ogni volta che il mercato oscilla a vostro favore, un trailing stop-limit si muoverà insieme al prezzo, consentendovi di proteggere le vostre vincite.
Come creare un ordine trailing stop limit
Affinché l’ordine trailing stop-limit sia efficace, deve muoversi continuamente in linea con il prezzo nel caso in cui questo si muova nella direzione desiderata. Ciononostante, il trailing stop-limit continuerà a essere attivo anche se il prezzo si inverte e inizia a muoversi nella direzione opposta. Non appena il prezzo raggiunge l’ordine di trailing stop-limit, sarete automaticamente esclusi dalla posizione.
Quale è la differenza tra Trailing Stop Loss e Trailing Stop Limit
Il vostro broker avrà l’ordine di chiudere l’operazione quando il prezzo raggiunge il livello da voi scelto con un ordine di mercato noto come trailing stop-loss. Un ordine trailing stop-limit, invece, obbliga il broker a liquidare la vostra posizione a un prezzo uguale o superiore a quello specificato.
A differenza di un ordine trailing stop-loss, che può essere eseguito a un prezzo inferiore a quello desiderato, un ordine trailing stop-limit garantisce che riceverete il prezzo richiesto o un prezzo migliore.
Conclusioni
Quando si tratta di trading, l’utilizzo di un metodo noto come ordine trailing stop-loss è un approccio davvero ottimo per assicurarsi di guadagnare il più possibile da un trend, salvaguardando al contempo i guadagni ottenuti.
Poiché un ordine trailing stop-loss regola automaticamente la sua posizione se il prezzo avanza a vostro favore e mantiene il suo status quando il prezzo va contro di voi, l’utilizzo di un ordine trailing stop-loss elimina essenzialmente la possibilità che una transazione redditizia possa invece risultare in una perdita.
